Otevření mechanického vstupu strategie VPS
Vertikální put spread
Prodáme opci a inkasujeme peníze na účet. Tento příjem se nazývá credit a nebo také prémium. Za toto prémium nakoupíme pojistnou opci, která nám jasně stanovuje maximální ztrátu, kterou realizujeme v případě, že obchod budeme řídit naprosto pasivním způsobem. Výpisy mají velkou pravděpodobnost ziskových obchodů a velice negativní poměr zisk/risk. V praxi to znamená, že jeden neřízený spread nám vymaže několik ziskových obchodů.
Výhody tedy jsou:
- Vysoká pravděpodobnost úspěšných obchodů (win ratio).
- Za inkasované peníze nákup pojistné opce - limitovaná ztráta.
- Nenáročná strategie na údržbu.
- Dlouhé řady ziskových obchodů - velice silná výhoda pro psychickou stránku obchodování.
Nevýhody:
- Oproti nákupu podkladového aktiva omezený profit (maximální zisk = inkasované prémium).
- Při pasivním řízení (otevřít a nechat do exspirace) velice negativní poměr risk/zisk (RRR).
Profesionální opční obchodník zpravidla obchod aktivně řídí a kontroluje ztrátu.
Metody řízení obchodu:
- Stop - loss
- Rollování
Tento článek není o řízení pozice. Rád bych ukázal dnešní vstup na trhu SPY.
5/11/2015 trh SPY, 21:45, mechanický výpis strategie VPS, výpis put vertikálního spreadu 206/204, 5 pozic, expirace 13/11/2015
Podmínky pro otevření:
- Index VIX je na nízkých hladinách (pokud je VIX na nízkých úrovních znamená to, že na trhu panuje optimismus a je menší pravděpodobnost pohybů směrem dolů).
- imV (očekávaná volatilita trhu, imV musí být na úrovních, kde je pořád výhodné opci prodat).
Vyšší úrovně imV = větší prémium (vhodný prodej opcí)
Velmi nízké úrovně imV = nízké prémium (vhodné pro nákupy opcí)
VIX je tedy na nízkých úrovních, imV stále na přijatelné úrovni pro prodej
Tyto dvě podmínky musejí být splněny, abych každý čtvrtek vstoupil do trhu.
VIX
imV SPY
Výpis obchodu, pohled na účet této strategie:
výpis |
Jakub Kovařík
Výpis vertikálního call spreadu na trhu Standard and poor 500
Na trzích panuje zvýšená nervozita. Evropa, Čína, neustálé poklesy ropy a nesmíme zapomenout na úrokové sazby v USA. Ideální situace na call spready. Sledujte živý vstup na indexu SPX.
Jakub Kovařík
Sledujte otevřený opční obchod
V pátek jsem na svém FB profilu prezentoval reálný obchod. Ve videu se dozvíte na základě čeho jsem ho otevřel. Jaká nese rizika a jeho potencionální výnos.
Jakub Kovařík
Co jsou to opční kontrakty
V tomto videu naleznete odpověď na otázku, co jsou to opční kontrakty a jaký je mechanismus opčního obchodu.
Jakub Kovařík
Volume profil
Jak používám volume profil v opčním obchodování. Dozvíte se v krátké ukázce. Použitím principů nabídky a poptávky si rapidně nakloníte úspěšnost na Vaši stranu.
Jakub Kovařík
Vertikální put spread - video
V dnešním videu se podíváme na vertikální put spread. Ukážeme si scénáře, které mohou nastat a v závěru si několik put spreadů otevřeme.
Další články autora |
Přes Česko přešly bouřky s krupobitím. Dálnici D1 pokrylo bahno a větve
Do Česka přišly přívalové deště, na některých místech padaly i kroupy. Hasiči hlásili desítky...
NATO určilo červené linie. Má dva scénáře zásahu proti Rusku, píší média
Premium Severoatlantická aliance připravila krizové scénáře „červených linií“, při jejichž překročení...
S babičkou nepřežila nehodu ani vnučka. Její orgány zachránily tři jiné děti
Nehoda z Čáslavic na Třebíčsku si vyžádala druhou oběť. Auto tam minulý čtvrtek zatím z...
Experta Antoše srazilo auto. Je mimo ohrožení života, MS komentovat nebude
Hokejový expert České televize Milan Antoš už na domácím světovém šampionátu komentovat nebude. V...
Novotný je na vyhazov z ODS. Výroky o Slováčkové překročil hranici, řekl Benda
Starosta Řeporyjí Pavel Novotný překročil hranice, které by se překračovat neměly, kritizoval v...
Dárek pro starostu Řeporyjí. Před úřad mu aktivisté vysypali kupu hnoje
Aktualizujeme Před městským úřadem v pražských Řeporyjích se v úterý ráno objevila hromada hnoje. Starostovi...
V Česku se loni s obtěžováním setkalo 63 procent LGBT+ komunity, nejvíc z EU
V Česku se loni s nějakou formou obtěžování včetně výhrůžek násilím nebo urážlivých komentářů kvůli...
Šéf americké diplomacie dorazil do Kyjeva. Blinken chce ujistit Ukrajince o podpoře
Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý dorazil na neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V...
VIDEO: Bouřka strhla na lidi v Bombaji obří billboard. Desítky jich uvěznil
Nejméně 12 lidí zemřelo po pádu obřího billboardu, který se zřítil při pondělní bouři v indické...
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 365x