Otevření mechanického vstupu strategie VPS
Vertikální put spread
Prodáme opci a inkasujeme peníze na účet. Tento příjem se nazývá credit a nebo také prémium. Za toto prémium nakoupíme pojistnou opci, která nám jasně stanovuje maximální ztrátu, kterou realizujeme v případě, že obchod budeme řídit naprosto pasivním způsobem. Výpisy mají velkou pravděpodobnost ziskových obchodů a velice negativní poměr zisk/risk. V praxi to znamená, že jeden neřízený spread nám vymaže několik ziskových obchodů.
Výhody tedy jsou:
- Vysoká pravděpodobnost úspěšných obchodů (win ratio).
- Za inkasované peníze nákup pojistné opce - limitovaná ztráta.
- Nenáročná strategie na údržbu.
- Dlouhé řady ziskových obchodů - velice silná výhoda pro psychickou stránku obchodování.
Nevýhody:
- Oproti nákupu podkladového aktiva omezený profit (maximální zisk = inkasované prémium).
- Při pasivním řízení (otevřít a nechat do exspirace) velice negativní poměr risk/zisk (RRR).
Profesionální opční obchodník zpravidla obchod aktivně řídí a kontroluje ztrátu.
Metody řízení obchodu:
- Stop - loss
- Rollování
Tento článek není o řízení pozice. Rád bych ukázal dnešní vstup na trhu SPY.
5/11/2015 trh SPY, 21:45, mechanický výpis strategie VPS, výpis put vertikálního spreadu 206/204, 5 pozic, expirace 13/11/2015
Podmínky pro otevření:
- Index VIX je na nízkých hladinách (pokud je VIX na nízkých úrovních znamená to, že na trhu panuje optimismus a je menší pravděpodobnost pohybů směrem dolů).
- imV (očekávaná volatilita trhu, imV musí být na úrovních, kde je pořád výhodné opci prodat).
Vyšší úrovně imV = větší prémium (vhodný prodej opcí)
Velmi nízké úrovně imV = nízké prémium (vhodné pro nákupy opcí)
VIX je tedy na nízkých úrovních, imV stále na přijatelné úrovni pro prodej
Tyto dvě podmínky musejí být splněny, abych každý čtvrtek vstoupil do trhu.
VIX
imV SPY
Výpis obchodu, pohled na účet této strategie:
výpis |
Jakub Kovařík
Výpis vertikálního call spreadu na trhu Standard and poor 500
Na trzích panuje zvýšená nervozita. Evropa, Čína, neustálé poklesy ropy a nesmíme zapomenout na úrokové sazby v USA. Ideální situace na call spready. Sledujte živý vstup na indexu SPX.
Jakub Kovařík
Sledujte otevřený opční obchod
V pátek jsem na svém FB profilu prezentoval reálný obchod. Ve videu se dozvíte na základě čeho jsem ho otevřel. Jaká nese rizika a jeho potencionální výnos.
Jakub Kovařík
Co jsou to opční kontrakty
V tomto videu naleznete odpověď na otázku, co jsou to opční kontrakty a jaký je mechanismus opčního obchodu.
Jakub Kovařík
Volume profil
Jak používám volume profil v opčním obchodování. Dozvíte se v krátké ukázce. Použitím principů nabídky a poptávky si rapidně nakloníte úspěšnost na Vaši stranu.
Jakub Kovařík
Vertikální put spread - video
V dnešním videu se podíváme na vertikální put spread. Ukážeme si scénáře, které mohou nastat a v závěru si několik put spreadů otevřeme.
Další články autora |
Studentky rozrušila přednáška psycholožky, tři dívky skončily v nemocnici
Na kutnohorské střední škole zasahovali záchranáři kvůli skupině rozrušených studentek. Dívky...
Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a...
Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování
Mnoho žen si po úterním fotbalovém utkání mezi PSG a Barcelonou postěžovalo na obtěžování ze strany...
Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci
Otřesný případ odhalili strážníci z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Při jedné z kontrol...
Rusové hlásí průlom fronty. Ukrajinská minela jim přihrála klíčové město
Premium Jako „den průlomů“ oslavují ruští vojenští blogeři pondělní události na doněcké frontě, kde se...
Bombardování Gazy si vyžádalo nejméně 13 obětí, Biden mluvil s Netanjahuem
Izraelské bombardování tři domů ve městě Rafáh na jihu Pásma Gazy zabilo nejméně 13 lidí a zranilo...
Letní teploty ještě vydrží. Ochladí se až koncem týdne, kdy přijdou přeháňky
Přímý přenos V neděli meteorologové zaznamenali letní den, teplota ve středočeské Tuhani vystoupala k 25,5...
Soud začal řešit podvod století za 2,4 miliardy. Okradených jsou tisíce
Luxusní auta, zlaté cihly, diamanty a drahé nemovitosti. To vše si kupoval osmadvacetiletý Jakub...
Přijíždí německý prezident Steinmeier. Setká se s Pavlem, uctí oběti střelby
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier zahájí dvoudenní návštěvu Prahy. Na Pražském hradě ho...
PRACOVNÍK PODPORY PRODEJE (A12500)
AURES Holdings a.s.
Olomoucký kraj
nabízený plat:
30 000 - 32 000 Kč
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 365x